初心者が株で儲ける近道は投資理論を学ぶことです!

ストキャスティクス

ストキャスティクスとは「相場の過熱感などを数値で示すために開発された分析手法」です。

 

RSIと似ている指標ですが、RSIよりも即効性があり、売買タイミングが分かりやすいので扱いやすい分析手法です。

 

まずは、下図をご覧下さい。

 

ストキャスティクスのチャート図

 

下の2つの線グラフがストキャスティクスです。

 

%Kと%Dの2つがあります。
算式は以下となります。
 
%K=(現在の終値ー期間内の最安値)÷
   (期間内の最高値ー期間内の最安値)×100

 

%D=%Kの一定期間の移動平均

 

%Kは、5日や9日といった期間が多いです。
%Dは、3日に設定していることが多いです。

 

簡単な例で、確認しておきましょう。

 

1日目:100円(前日比+10円)
2日目:125円(前日比+25円)
3日目:110円(前日比-10円)
4日目:145円(前日比+35円)
5日目:125円(前日比-20円)

 

ここから%Kを計算してみると
%K=(125-100)÷(145-100)×100

 

となり、%Kは55.56となります。

 

ちなみに、RSIでは70です。

 

RSIで見たもう一つの例も考えてみましょう。

 

1日目:100円(前日比+10円)
2日目:95円(前日比-5円)
3日目:85円(前日比-10円)
4日目:90円(前日比+5円)
5日目:70円(前日比-20円)

 

この場合は、%Kは0となり、RSIは30となりました。

 

算出方法が違うので、数値は違いますが傾向は似ています。

 

少し話が変わりますが、2つ目の例では%Kが0となっています。
現在の終値が最安値であった結果こうなったわけですが、逆に最高値であれば100となります。

 

この点で、相場が上げ(下げ)続けているような時は、数字が100もしくは0に張り付いてしまい指標が機能しなくなるという欠点があります。

 

ストキャスティクスは数値が動きやすいので、即効性がある反面、たびたび機能不全を起こすという欠点があります。

%K、%D、Slow%Dの組み合わせ

ストキャスティクスについて、なんとなく分かってきたかと思います。
ここからは、実際にどうやって使うのか見ていきましょう。

 

一般的には、%Kの見方はRSIと同じで、20%以下なら買い、80%以上なら売りです。

 

ただ、RSIとの違いは%Dというもう一つの指標があることです。
%Dは計算上の特性で、%Kより遅く反応します。

 

なので、この2つがクロスしている時を、移動平均線のようにゴールデンクロスやデットクロスとして、売買タイミングにできます。

 

一般的には・・・

 

%Kが20%以下の範囲内で、%Dとゴールデンクロスした場合に買いタイミングとなります。
%Kが80%以上の範囲内で、%Dとデットクロスした場合に売りタイミングとなります。

 

下図は、最初に見たストキャスティクスのグラフです。

 

ストキャスティクスのチャート図で投資のタイミングとなる箇所を抜粋しています。 

 

青丸を付けているのが売りタイミング、赤丸を付けているのが買いタイミングです。

 

この図では、タイミング通りに入ってクロスし直したところで、反対売買しておけば儲かりそうですね。

 

実は、RSI等でも、測定期間を変えて、短期線と中期線を重ねると同様に売買タイミングを知ることができます。実際にやっている方も多いようなので、余裕が出てきたらやってみると良いと思います。

 

ただし、やることはストキャスティクスで行う分析と同じなので、まずはこっちをマスターするのをおすすめします。

 

 

ところで、タイトルにあるSlow%Dが気になっているかもしれません。

 

お待たせしてすいませんでした。
ここから説明していきます。

 

とは言え、あくまで今まで見てきたことの延長線です。

 

まずは、算式を見てみましょう。

 

Slow%D=%Dの一定期間の移動平均

 

期間は3日で設定することが多いです。
%Dのさらに平均を取っているのがSlow%Dということです。

 

つまり、Slow%Dは%Dよりもさらに緩やかな動きをします。

 

もっと分かりやすく言えば、%Kは短期線、%Dは中期線、Slow%Dは長期線という役割です。

 

Slow%Dと%Dのクロスを手掛かりにしてトレードすればより手堅い投資が可能になります。

 

%Kと%Dが使いこなせるようになったら、Slow%Dも含めた3つで分析していくとさらに精度が上がっていくでしょう。

 

お疲れ様でした!これでストキャスティクスの説明を終わります。

 

 

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