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MACDはだましが多い?最強の設定、ストキャスティクス組合せ

MACDはだましが多い?最強の設定、ストキャスティクス組合せ

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MACDの欠点|だましが多い

MACDにはだましが多いという欠点がある一方で、トレンド指標としてはシンプルで使いやすい指標です。

 

それだけにMACDの欠点を克服して、実践で使えるようなカスタマイズを考えていきます。

 

MACDの考え方をベースにしているので、合わせてMACDの説明もご覧下さい。
⇒MACDの見方、計算式|最強シグナルのダイバージェンスとは?

 

MACDの欠点は、ボックス相場になった時に、株価は上下でもみ合うためMACDラインとMACDトレンドが何度も交差して買いシグナルと売りシグナルを多数出現させてしまうことにあります。

 

これは、大半がだましなので、MACDはだましが頻発しやすいと言われています。

 

また、移動平均線をベースにしているため、相場の急変動に弱い性質があり、新規ポジションを取るタイミングは正確でも、利確ポイントは少し遅れたり、シグナルが発生しない等ということもあります。

 

MACDは使いやすい指標ですが、欠点があることを理解した上で活用していくことが大切です。

MACDの期間設定はどれが良いのか?

まず、MACDの最も用いられる期間設定は以下。

短期12日 長期26日 シグナル9日

この設定が基本なので、覚えておいてください。

 

その上で、上述しただましを回避する方法として期間設定を伸ばす方法があります。

 

設定は以下。

短期19日 長期39日 シグナル9日

このような設定にすると、だましが発生しにくくなります。

 

ただし、その代わりに売買サインは発生しにくくなり、チャンスが少なくなるという副作用があります。

 

逆に、だましが発生しても良いから、トレードチャンスを増やしたいという方向けの設定が以下。

短期6日 長期19日 シグナル9日

だましが発生しやすいので、FXで小ロットでの運用に向いています。

 

このような感じで、設定を変えても、ダマしが多くなるか、チャンスが減るなどの副作用が出てくるので、基本設定の短期12日 長期26日 シグナル9日が推奨です。

 

MACDのシグナル点灯タイミングに不満がある方はMACDヒストグラムを参照してください。
⇒MACDヒストグラムの見方|オシレーター系指標との組合せ手法

MACD最強の設定(ストキャスティクスと組合せ)

結局、基本設定かい!って話で申し訳ないので、最後に私が考える最強の設定について書いておきます。

 

答えは、オシレーター系の指標と組み合わせるです。

 

トレンド系に分類されるMACDは、欠点を補完し合えるのでオシレーター系指標と相性が良いです。

 

実際に、ストキャスティクスとの組み合わせた使い方を見ていきます。

 

ストキャスティクスの使い方は以下となります。

%Kが20%以下の範囲で%Dとゴールデンクロスした場合に買い
%Kが80%以上の範囲で%Dとデットクロスした場合に売り

 

ストキャスティクスの説明はこちら
⇒ストキャスティクスとは|売買手法、計算式、RSIとの違い

 

ストキャスティクスはボックス相場のような横ばいな相場でも、力を発揮してくれます。

 

そのため、上記でみてきたMACDの弱点を補う形で使うことができます。

 

これにより、以下のような戦略で2つの指標を組み合わせるとどんな相場でも対応できます。

買いの戦略

@ストキャスティクスの%Kが20%以下の範囲で%Dとゴールデンクロスする
AMACDがゴールデンクロスする

売りの戦略

@ストキャスティクスの%Kが80%以上の範囲で%Dとデットクロスする
AMACDがデットクロスする

 

この考え方はオシレーター系指標として有名なRCIやRSIとMACDの併用も可能です。

 

好みに合わせてストキャスティクスをRCIやRSIに置き換えて使ってみてください。

 

お疲れ様でした!
もっとテクニカル分析を知りたい方はこちらをご覧下さい。

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