ページTOPへ

ストキャスティクスとは|売買手法、計算式、RSIとの違い

ストキャスティクスとは|売買手法、計算式、RSIとの違い

ストキャスティクスとは|計算式は?

ストキャスティクスとは「相場の過熱感などを数値で示すために開発された分析手法」です。

 

RSIと似ている指標ですが、RSIよりも即効性があり、売買タイミングが分かりやすいので扱いやすい分析手法です。

 

まずは、下図をご覧下さい。

 

ストキャスティクスのチャート図

 

下の2つの線グラフがストキャスティクスです。

 

%Kと%Dの2つがあります。計算式は以下となります。
 
%K=(現在の終値-期間内の最安値)÷
   (期間内の最高値-期間内の最安値)×100

 

%D=%Kの一定期間の移動平均

 

一般的に設定される期間

%K:5日 or 9日
%D:3日

 

簡単な例で、確認しておきましょう。

 

1日目:100円(前日比+10円)
2日目:125円(前日比+25円)
3日目:110円(前日比-10円)
4日目:145円(前日比+35円)
5日目:125円(前日比-20円)

 

ここから%Kを計算してみると
%K=(125-100)÷(145-100)×100

 

となり、%Kは55.56となります。ちなみに、RSIでは70です。

 

1日目:100円(前日比+10円)
2日目:95円(前日比-5円)
3日目:85円(前日比-10円)
4日目:90円(前日比+5円)
5日目:70円(前日比-20円)

 

この場合は、%Kは0となり、RSIは30となりました。

 

算出式が違うので、数値は違いますが傾向は似ています。

 

少し話が変わりますが、2つ目の例では%Kが0となっています。現在の終値が最安値であった結果こうなったわけですが、逆に最高値であれば100となります。

 

この点で、相場が上げ(下げ)続けているような時は、数字が100もしくは0に張り付いてしまい指標が機能しなくなるという欠点があります。

 

ストキャスティクスは数値が動きやすいので、即効性がある反面、たびたび機能不全を起こすという欠点があります。

ストキャスティクスの売買手法

ここからは、実際にどうやって使うのか見ていきましょう。

 

一般的には、%Kの見方はRSIと同じで、20%以下なら買い、80%以上なら売りです。

 

ただ、RSIとの違いは%Dというもう一つの指標があることです。
%Dは計算上の特性で、%Kより遅く反応します。

 

なので、この2つがクロスしている時を、移動平均線のようにゴールデンクロスやデットクロスとして、売買タイミングにできます。

 

%Kが20%以下の範囲で%Dを上抜いた場合に買い
%Kが80%以上の範囲で%Dを下抜いた場合に売り

 

下図は、最初に見たストキャスティクスのグラフです。

 

ストキャスティクスのチャート図で投資のタイミングとなる箇所を抜粋しています。 

 

青丸を付けているのが売りタイミング、赤丸を付けているのが買いタイミングです。

 

この図では、タイミング通りに入ってクロスし直したところで、反対売買しておけば儲かりそうですね。

 

実は、RSI等でも、測定期間を変えて、短期線と中期線を重ねると同様に売買タイミングを知ることができます。実際にやっている方も多いようなので、余裕が出てきたらやってみると良いと思います。

 

ただし、やることはストキャスティクスで行う分析と同じなので、まずはこっちをマスターするのをおすすめします。

ストキャスティクスとRSIの違い

ここまで見て、やはりストキャスティクスとRSIの違いがいまいち分からないという方も多いと思います。

 

なので、これらの違いを簡単にまとめておきます。

 

@計算方法が異なり、ストキャスティクスの方が感度が高い
Aストキャスティクスは売買タイミングも見れる

 

ストキャスティクスは、高値と安値を入れて計算するので、終値だけで計算するRSIよりも感度が高くなります。

 

つまり、ストキャスティクスは即効性のある指標として重宝されます。一方で、ダマしが多くなりやすいデメリットも同時にあります。

 

そして、上記で説明した通り、複数の線を引いて売買タイミングを見つけることが可能となります。

 

お疲れ様でした!
これでストキャスティクスの説明を終わります。

 

【ストキャスティクス関連記事】
ストキャスティクス使い方(ファースト、スロー、フル)

スポンサードリンク

用語集


 
投資本の探し方 ファンダメンタル分析 テクニカル分析 アノマリー分析 株価の規則性検証